タートルズの投資ルール

November 20, 2024

「トレーダーは育成できるのか？」高いパフォーマンスを誇ったトレーダーが実験として
投資素人たちに研修を施した集団が「タートルズ」と呼ばれウォール街で伝説となっていました。

彼らが用いた手法はシンプルなブレイクアウト・トレンドフォロー戦略です。
現代の投資・投機に数値そのまま当てはめてトレードしても、良い結果は出ないでしょうが
投資の土台としてはおすすめできるので紹介していきます。

取引市場

市場を動かすことのない流動性の高い物を取引。
・FX
・コモディティ（金・原油・トウモロコシなど）
・国債
・S＆P500
売買代金の大きい市場であればOKですので日経先物や東証プライム、ビットコインなども今ならターゲットになりえます。

資金管理

・資金を10分割し、通貨や株など分散ポジションを保有
・1回の取引最大損失額は１％

取引方法

エントリー

・20日間の高値か安値をブレイクアウト時
・55日間の高値か安値をブレイクアウト時

ロスカット

市場のボラティリティを考慮した価格（2ATR）に、エントリー後必ず設置
（ATR＝アベレージ・トゥルー・レンジ＝特定の期間における価格の変動幅の2倍）

イグジット

指値を使った手じまいはしない（利益を伸ばせるだけ伸ばす）
ロング：10日間の安値で利確
ショート：20日間の高値で利確

トレンド後の取引は見送る

大きなトレンドが発生した後に、またトレンドが発生する確率が低い為

研修で成果が実らなかった人の特徴

・保守的なトレードスタイルを好んだ
・相場変動が激しく、リスクが高いと感じた
・限月（先物の期限が満了する月、ポジションは持ち越せない）まで数日では収益を上げられないと判断。

ブレイクしたらブレイク方向に伸びることに賭けたトレード方法なので、自分の考えは必要なく
とにかく伸びたら限界まで引っ張って、コツコツ損失を受け止めてドカンと大きな利益を狙う手法です。

保守的なトレードスタイルを好むのは悪いことではなく、性格的にドローダウンの大きいトレンドフォローには向いていなかっただけの話でしょう。